言語が英語のWindows10を設定で日本語にして使っていた。
問題なく日本語で使えていたのだが、DirextXのインストーラでこんなふうに文字化けした。

利用規約だけが文字化けしている。
次の手順で直ったのでメモ。

Windowsメニューから、コントロールパネル　＞　日付、時刻、または数値の形式の変更

「形式」タブの「形式」を”Windowsの表示言語と一致させます（推奨）”に設定

「場所」タブの「主な使用場所」を”日本”に設定

「管理」タブの「Unicode対応でないブログラムの現在の言語」のところの「システムロケールの変更」ボタンをクリック。

確認のメッセージが出るので”適用”を選択し、”日本語”に変更

変更後にコンピュータが再起動する。これで完了。

今回、「Unicode対応でないブログラムの現在の言語」が”英語（米国）”になっていたのが原因だったと思う。
重要なのはUnicode対応でないブログラムの現在の言語だけで、その他は任意の設定でよいかもしれない。